Von einander unabhängige Zufallsvariable im Zeitpunkt t bestimmen den Wert einer Zeitreihe im Zeitpunkt t +
1. Als r.-Hypothese wird ein spezifisches Modell für Zeitreihen der Aktienkurse, als zufallsbedingte Kursentwicklung, genannt, das u.a. mit Hilfe der Spektralanalyse untersucht wird. S.a. Kapitalmarkteffizienz.
